ثيتا في خيارات للتجارة

+

ما هي خيارات ثيتا خيارات ثيتا - تعريف خيارات ثيتا يقيس المعدل اليومي لاستهلاك سعر خيار الأسهم الصورة مع الأسهم الكامنة وراء ما تبقى راكدة. خيارات ثيتا - مقدمة في شروط للشخص العادي، ثيتا هي أن الخيارات اليونانية التي يخبرك كم سعر خيار الصورة سوف تتضاءل مع مرور الوقت، وهو معدل تسوس وقت خيارات الأسهم. تسوس الوقت هو ظاهرة معروفة في خيارات التداول حيث يقلل من قيمة من الخيارات مع مرور الوقت على الرغم من أن الأسهم مختبئ في حالة ركود. يحدث تسوس الوقت لأن قيمة خارجي. والذي يعرف أيضا باسم القيمة الزمنية، من الخيارات يقلل مع اقتراب انتهاء أقرب. قبل انتهاء الصلاحية، ان خيارات لديها تماما لا قيمة خارجي وجميع للخروج من المال سيكون (OTM) خيارات تنتهي لا طائل منها. ويقدر معدل هذا الاضمحلال اليومي وصولا إلى انتهائها من قيمة خيارات ثيتا. فهم خيارات ثيتا هو في غاية الأهمية لتطبيق استراتيجيات الخيارات التي تسعى للاستفادة من الوقت الاضمحلال. قيم الخصائص الإيجابية السلبية خيارات ثيتا القيم خيارات ثيتا إما إيجابية أو سلبية - خيارات ثيتا. جميع طويلة المواقف خيارات الأسهم والقيم ثيتا سلبية، مما يشير إلى أنها تفقد قيمتها مع اقتراب انتهاء أقرب. جميع البنود خيارات الأسهم قصيرة تحتوي على قيم ثيتا إيجابية، مما يدل على أن موقف تكتسب قيمة مع اقتراب انتهاء أقرب. خيارات خيارات ثيتا Moneyness خيارات ثيتا قيمة أعلى لفي المال (ATM) خيارات وانخفاض تدريجي لفي المال (ITM) والخروج من المال (OTM) كما ITM وOTM الخيارات والقيم خارجي أقل من ذلك بكثير، وإعطاء يبق إلا القليل ل الاضمحلال. تعلم كل شيء عن خيارات Moneyness. مختلفة للدعوة وضعت خيارات في الدعوة المال ووضع خيارات تقاسم نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية لديها قيم ثيتا مختلفة. وخلافا لدلتا حيث كان هذا هو نفس 0.5 على حد سواء في الدعوة المال ووضع خيارات، الخيار ثيتا يختلف وفقا لتكلفة الإحتفاظ من الأسهم الأساسية. خيارات الشخصية تجارة مينتور معرفة كيف طلابي جعل أكثر من 87 الربح الشهرية، بكل ثقة، خيارات التداول في سوق الولايات المتحدة خيارات ثيتا - من يجب أن تهتم خيارات ثيتا هو معيار مهم للغاية لتنفيذ ثيتا على أساس خيارات الاستراتيجيات المحايدة التي تهدف إلى الربح من اضمحلال قيمة خارجي أو الوقت تسوس. وتشمل هذه الاستراتيجيات تداول الخيارات المعروفة انتشار التقويم دعوة وجميع مشتقاته. يجب تاجري خيارات استخدام استراتيجيات التداول هذه الخيارات تأكد من أن القيم ثيتا الإجمالية لتلك المواقف الإيجابية من أجل جني الارباح. يجب تاجري خيارات المضاربة لذلك، خطوة معتدلة على المدى القصير في الأسهم الكامنة تأكد من أن الخيارات أو خيارات المناصب يتم شراء مع انخفاض باعتبارها خيارات ثيتا السلبية ممكن حتى ذلك الوقت الاضمحلال لا تعوض تماما الأرباح على تلك التحركات صغيرة أو متوسطة. على العكس من ذلك، خيارات ثيتا هو أقل كثيرا من القلق لأحد باستخدام استراتيجيات تداول الخيارات الاتجاه مثل بول نداء ينتشر حيث يقام موقف كل وسيلة لانتهاء الصلاحية. في هذه الحالة، فإن خيارات دلتا وغاما تأخذ مركز الصدارة بدلا من ذلك. هذا النوع من التجار خيارات ببساطة تأخذ قيمة خارجي كامل كمصروف وبناء عليه في حساب لنقطة التعادل، لذلك، ومدى السرعة التي قيمة خارجي تتلاشى بعيدا يصبح ذا أهمية ثانوية. ثيتا خيارات - مؤشرا على التدابير الوقت تسوس خيارات ثيتا بالضبط كم من الأموال خيارا سوف تفقد مع الأسهم الكامنة وراء ما تبقى راكدة على أساس يومي. وعقد الخيار مع خيارات ثيتا من -0.012 تفقد 0.012 كل يوم حتى في عطلة نهاية الأسبوع والأعياد السوق. هذا هو السبب في تاجري خيارات استخدام استراتيجيات تداول الخيارات المحايدة الحب وضعت على هذه المواقف قبيل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة حيث يحصلون على 3 أيام آمنة وخالية من الأرباح الاضمحلال. على العكس من ذلك، وهذا يعمل ضد التاجر الذي اشترى هذه الخيارات الأسهم. وإذا كانت تلك العقود خيارات لديها خيارات ثيتا من -0.012 وبسعر 1.40، وصاحب يعود بعد عطلة نهاية الاسبوع 3 أيام طويلا للعثور على سعر هذه الخيارات عند 1.36 بدلا من ذلك. تسوس الوقت تعمل دائما ضد المشترين وفوائد الكتاب من الخيارات. وذلك لأن كلا الدعوة طويلة وخيارات البيع طويلة تنتج السلبية خيارات ثيتا. خيارات السلبية ثيتا يقلل من سعر الخيارات وبالتالي قيمة هذا المنصب. العديد من الاستراتيجيات تداول الخيارات تبيع من الخيارات المال على رأس شراء في المال أو في خيارات المال من أجل تعويض جزئيا عن ثيتا السلبية، مما أدى إلى انخفاض معدل تسوس الوقت. مثال على استراتيجية تداول الخيارات هذه هو بول نداء انتشار. لا يبقى الخيارات ثيتا الراكدة كذلك. خيارات زيادات ثيتا مع اقتراب انتهاء أقرب ويقلل ما يذهب خيارات أكثر وأكثر في المال أو الخروج من المال. في الواقع، وآثار خيارات ثيتا الاضمحلال هو الأكثر وضوحا خلال ال 30 يوما الأخيرة لانقضاء حيث ثيتا يرتفع حقا. هذا هو السبب في تاجري خيارات عادة تجنب تداول الخيارات مع أقل من 30 أيام لانتهاء الصلاحية. تأثير الزمن تسوس. خيارات ثيتا - العلاقة مع خيارات غاما خيارات ثيتا يتناسب طرديا مع خيارات جاما. وارتفاع غاما، وارتفاع ثيتا. مكاسب عالية المخاطر العالية. النتائج الخيارات عالية جاما في أرباح أعلى أضعافا مضاعفة عندما يتحرك السهم بقوة ولكن يأتي أيضا مع ثيتا العليا التي يضمحل سعر الخيار أسرع بكثير. وإذا لم يحدث ذلك خطوة كبيرة المتوقعة بسرعة، يمكن أن الخيار يفقد الكثير من المال. لذلك، عندما يختار واحد مثل هذا الموقف الخيار العدواني، واحد يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مخاطر أعلى المشاركين بسبب ارتفاع خيارات ثيتا. هذا التوازن بين المخاطر المحتملة على المكافأة المحتملة هو السائد في الواقع في كل جوانب تداول الخيارات. هناك أبدا وجبة غداء مجانية. العوامل التي تؤثر على خيارات ثيتا 2 العوامل الرئيسية التي تؤثر على قيمة خيارات ثيتا الوقت لانتهاء الصلاحية وخيارات Moneyness. بشكل عام، خيارات ثيتا يقلل ما يذهب خيارات أكثر وأكثر في المال (ITM) / من المال (OTM) وهو أعلى عندما في الأموال (ATM). يزيد من خيارات ثيتا أيضا مع اقتراب انتهاء الصلاحية. مع العلم أن هذا المصطلح الأقرب في خيارات الأسهم المال يكون لها قيمة ثيتا أعلى من الخيارات على المدى الطويل من نفس السعر إضراب يسمح لك باختيار الخيار الصحيح، من أجل تعظيم الأرباح لفترة عقد من المتوقع بك. إذا كنت تتوقع أن الأسهم للتحرك ولكن ليس في أي وقت قريب، يجب عليك شراء الخيارات التي هي بعيدة عن انتهاء بأنها معقولة وذلك للحد من آثار الزمن الاضمحلال. حساب تجميع خيارات ثيتا عندما يكون لديك محفظة مع العديد من مختلف المناصب خيارات الأسهم على سهم واحد، فمن المفيد أن تعرف كم يتأثر محفظة شاملة من خلال الوقت الاضمحلال. يمكنك القيام بذلك عن طريق تجميع مجموع خيارات ثيتا في محفظتك. عندما تكون الخيارات الإجمالية ثيتا هو سلبي، وتعلمون أن محفظتك تعتمد على السوق يتحرك بسرعة كبيرة في صالحك من أجل إرجاع الربح وعندما تكون الخيارات الإجمالية ثيتا إيجابية، وتعلمون أن محفظتك سوف تحسن صنعا إذا بقي السوق الراكدة نسبيا . حساب خيارات الإجمالية ثيتا هو بسيط جدا. لك قائمة ببساطة كل قيمة ثيتا جميع الخيارات في محفظتك وخلاصة القول بعضهم البعض، وسوف نفعل. عينة خيارات للتجارة محفظة 1 ثيتا تعريف خيار الصورة الوقت تسوس ثيتا، وهي أكثر شيوعا المشار إليها مع مرور الوقت الاضمحلال، ويصف المعدل الذي قيمة الخيار سوف يؤدي إلى تآكل مع مرور يوم تداول واحدة. هذا بالطبع يفترض أن جميع المدخلات الأخرى هي دون تغيير. وهو حساب مصنوعة من خيار نموذج تسعير وتشكل جزءا من مجموعة من العمليات الحسابية ودعا معا الخيار الإغريق. لماذا هو حفظ من المهم أن يتم إجراء قيمة الخيار يتكون من عنصرين القيمة الجوهرية وخارجي. القيمة الجوهرية هي القيمة الخام من الخيار إذا كانت تمارس عليه الآن. قيمة خارجي هو عنصر قيمة الوقت أن وجود خيار ممارسة يمثل. لأنك يمكن أن تختار لممارسة أم لا، وجود المزيد من الوقت للقيام بذلك يزيد من احتمال التوصل إلى نتيجة ناجحة. كل عقد الخيار، اتصل أو وضع، وسوف يكون قيمة الوقت الصفر في انتهاء وبعد ذلك سوف يكون من المفيد قيمته الذاتية فقط إذا مارست. وهكذا، خلال حياة خيار ق، ق قيمة الوقت تتآكل كل يوم. وتقدر قيمة ثيتا خيار كم من هذه القيمة سوف يؤدي إلى تآكل بحلول يوم غد. ويمثل هذا الرسم البياني اليومي السعر النظري لخيار كل يوم لمدة سنة واحدة. جميع المدخلات ثابتة إلا مرة و. المزيد من الوقت مقابل الوقت الاضمحلال وجود خيار لاختيار شيء واحد على الآخر هو قيمة، وبالتالي المزيد من الوقت لديك لاتخاذ قرار يضيف المزيد من القيمة إلى هذا الخيار. لهذا السبب، خيارات تعد بتاريخ، كل الأمور الأخرى متساوية، سيكون هناك المزيد من القيمة الزمنية من الخيارات مؤرخة أقصر. ولكن هذا يسن ر نفس وجود ثيتا عالية. يقيس ثيتا معدل تسوس سيكون الخيار تجربة (كل الأمور الأخرى متساوية) للمتاجرة واحد يمر يوم. قيمة الوقت هي القيمة خارجي حتى تاريخ انتهاء الصلاحية. نلقي نظرة على هذه الطاولة. هذا الجدول هو الناتج النظري لخيار الشراء ATM 1000 إضراب سعرها إلى سنة واحدة. أسعار الفائدة صفر والتقلب هو 20 لكل خيار. سنة واحدة خارجا، وتبلغ قيمة الخيار في 79.66، والتي تتم كلها من قيمة خارجي حيث ارتفع سعر الكامنة وسعر الإضراب على حد سواء 1000. هنا، قيمة ثيتا هي -0.11 فقط. لكن، وكما كل خيار أزال الوقت، يضمحل قيمة وقته في حين أن ثيتا الزيادات الخيار. كما ترون 5-1 أيام، وتسوس هو واضح غير الخطية لدرجة مع يوم واحد ما تبقى من قيمة ثيتا هو نفس سعر الخيار. وعقد هذا في انتهاء كل قيمة الوقت يكون صفرا. هو أفضل وصف تأثير الجانب غير المنتظمة للتسوس في الرسم البياني تسوس الوقت لاحظ السرعة التي الخيار يفقد قيمته بعد نحو علامة 30 يوما وهذا هو السبب في ثيتا، وتأثير المتحللة لديها على سعر الخيار ، وهذا مهم جدا لفهم عند اتخاذ قرار بشأن كيفية تداول الخيارات. المزيد من التذبذب أكثر لا يتأثر الوقت ثيتا فقط من الوقت، ولكن أيضا التقلبات. والخيارات التي لديها التقلبات الضمنية أعلى يكون أيضا أعلى ثيتا الصورة من أقل نظرائهم التقلبات. وذلك لأن تقلب يتصرف مثل الوقت عندما يتعلق الأمر إلى قيمة الخيارات. وأكثر تقلبا والأداة الأساسية، والمزيد من الفرص هناك أن المخزون / المستقبل سوف يتداول فوق / تحت سعر الإضراب الخيار من تاريخ انتهاء الصلاحية. عندما تقلب الكامنة منخفضة، تحركات أسعار الأسهم الصغيرة وخلق فرص أقل للحركات ربحية مقارنة الضربات. وبالتالي تقلب مضيفا له نفس التأثير كما مضيفا الوقت. لذلك، وزيادة تقلب يزيد ثيتا وخفض تقلب يقلل ثيتا. إيجابي مقابل ثيتا السلبية عند النظر في سلسلة الخيار الذي يشمل أسعار النظرية والقيم العقود يفترض دائما أن تكون طويلة. أي بمعنى القيم تمثل الأسعار إذا كنت لشراء المكالمة أو وضع. وكما ذكر أعلاه، وجود خيار لاختيار شيء واحد على آخر تفقد قيمتها مع مرور الوقت. لذلك يجب أن تكون قيمة الوقت ممثلة رقما سالبا. هذا هو السبب في أن يظهر ثيتا دائما كرقم سالبة لكل من المكالمات ويضع عند تسعير الخيارات. وهذا يعني أنه لا توجد الآن ر يهم ما إذا كان لديك خيار لشراء أو بيع الأوراق المالية أن يصبح الخيار قيمتها أقل كل يوم يمر. هنا هو ما سلسلة الخيار ستبدو ومع ذلك، إذا كنت لبيع الخيار سيكون لديك موقف ثيتا ثم تكون الإيجابي الذي يمكن أن تستفيد من مرور الوقت مع اقتراب انتهاء الصلاحية. هذا هو المحرك الرئيسي لأولئك الذين يجنون أرباحا من بيع الخيارات / الاستراتيجيات. يبيعونها الخيار، وتلقي قسط على الفور، ومن ثم الاستفادة من الحفاظ على قسط في حال انتهاء صلاحية الخيار لا قيمة لها. ينتشر إيجابي ثيتا الائتمان بيع خيار واحد وإنشاء موقف إيجابي ثيتا. ولكن يمكنك أيضا إنشاء موقف ثيتا الإيجابي مع خيارات متعددة أي فروق الخيار. إذا كان ثيتا الصورة من جميع الساقين في استراتيجية الجمع بين أن تكون إيجابية، ثم يقال انتشار الخاصة بك لتكون ثيتا إيجابية. التجار خيار الرجوع إلى هذا باعتباره استراتيجية لالتقاط ثيتا. عادة كل هوامش الائتمان الخيار (حيث تلقى صافي الأقساط من قبل التاجر بدلا من ذلك إذا دفعت) سيكون ثيتا إيجابية. على سبيل المثال الكندور انتشار القصير هو استراتيجية مشتركة استخدامها مع تجار التجزئة وسيلة لتوليد الدخل من موقف ثيتا إيجابي. هذه التجارة معينة تشكل الغالبية العظمى من المواد في الخيار الدخل أشرطة فيديو للتدريب نظام شعبية. ملاحظة، لقد اشترى هذه الحزمة نفسي إذا كنت لا تعرف من تجربة ما هو داخل الدورة. طويل قصير من ذلك وبصفة عامة، فإن صفقات شراء لديها مواقف ثيتا وقصيرة السلبية لها إيجابية ثيتا، ولكن ليس دائما. وخير مثال على أن يكسر هذه القاعدة هو انتشار تقويم طويل. وصافي الأقساط لهذه الاستراتيجية على الأرجح أن يكون الخصم أي أنك لن تدفع المال لشغل هذا المنصب باعتباره الخيار يعد بتاريخ تشتري سيكلف أكثر من قسط تتلقى لبيع الخيار مؤرخة أقصر. لذلك، ويسمى هذا الموقف انتشار طويلة. ومع ذلك، فإن ثيتا لهذه الاستراتيجية من المرجح أن تكون إيجابية، والخيارات بتاريخ قلل سيكون ارتفاع معدل تسوس من انتهاء يعد مؤرخ. ثيتا هو معكوس غاما حفظ أن ثيتا يحدد معدل التغير عندما تظل جميع المدخلات الأخرى دون تغيير. إذا، على سبيل المثال، فإن السوق لا توجد الآن ر تتحرك في كل شيء، وموقفكم تجربة تغيير تقريبي وفقا لقيمة ثيتا. تحركات واسعة في السعر الأساسي / التقلب، ومع ذلك، يمكن أن تخلق فرصا لالربحية الخيارات. تحركات الأسعار والتأثير والحركة يكون على احتمال الخيار يسمى غاما. الخيار غاما هو حساب يوناني آخر أن يحدد معدل التغير في دلتا الخيار بينما يتحرك الكامنة 1 نقطة كاملة. جاما لها علاقة عكسية إلى ثيتا. إذا ثيتا الخاص بك هو سلبي، وسوف تحتاج موقفكم لتجربة حركة السعر الأساسي قوية، وبالتالي غاما إيجابي. على العكس من ذلك، إذا وضعك ثيتا ايجابية سوف تستفيد حيث ما زال السعر الأساسي المستمر وتفقد قيمتها إذا كان السوق يتحرك بالتالي غاما السلبي. ثيتا الفورمولا الناحية الفنية، ثيتا هي أول مشتق ترتيب قيمة سعر الخيار وهو إخراج نموذج تسعير الخيارات. وهناك عدد من الآلات الحاسبة التي يمكنك استخدامها لخيارات الأسعار بما في ذلك بلدي جدول تسعير الخيارات. الصيغة البصرية الأساسية المستخدمة في جدول البيانات الخاص بي بحساب ثيتا من أسلوب الأسود وسكولز كما نداء ثيتا - ((UnderlyingPrice تقلب NdOne ()) / (2 SQR (الوقت)) - الفائدة ExercisePrice التصدير (على اهتمامهم (الوقت)) NdTwo () ) / 365 ضع ثيتا - ((UnderlyingPrice تقلب NdOne ()) / (2 SQR (الوقت)) الفائدة ExercisePrice التصدير (على اهتمامهم (الوقت)) (1 - NdTwo ())) / 365 يمكنك رؤية إصدار عمل أعلاه في جدول الخيار. تعليقات (10) dcclimbing 10 يناير 2013 في 05:31 يا Omah. الرسم البياني من خيار الأسعار. ولكن لأن الرسم البياني يتعامل مع خيار OTM قيمة الوقت والخيار الأسعار هي نفس الشيء لأنه لا يوجد قيمة حقيقية. وآمل أن يجعل من أكثر وضوحا بالنسبة لك. بيتر 16 سبتمبر 2011 في 06:51 كلا، بل هو ثمن هذا الخيار. أنا ولدت أن الرسم البياني بالتآمر السعر النظري للخيار OTM ومجرد تغيير الوقت لانقضاء حتى كان صفر. إذا كان خيار ITM، فإن الرسم البياني تكون مشابهة جدا باستثناء بدلا من الوقوع في صفر في صفر أيام فإنه يستقر عند القيمة الجوهرية للخيار. موحا 16 سبتمبر 2011 في 04:18 إسمح لي، ولكن في الرسم البياني فإنه يسن لكن القيمة الزمنية للملاحظة الخيار: خيار الأسعار القيمة الزمنية القيمة الجوهرية شاروخ 19 أكتوبر 2010 في 13:39 HARIOM 12 مارس 2010 في الساعة 8: 15pm الشرح جيد، ولكن ثيتا يمكن أن يكون لها قيمة ايجابية وكذلك سلبية values. Theta هو دائما سلبي لصفقة شراء واحدة إيجابية لموقف قصير. HARIOM 12 مارس 2010 في 8:14 الشرح جيد، ولكن ثيتا يمكن أن يكون لها قيمة ايجابية وكذلك سلبية values. Theta دائما إيجابية للموقف طويل والآخر سلبي لموقف قصير. بيتر 2 يناير 2010 في 03:39 صباحا سيكون لديك لسعر ذلك باستخدام 28 ديسمبر خيارات حاسبة نيراج، 2009 في 06:49 كم مرة calculat قيمة لياتش اليوم في OTM عقد الخيار بيبين 7 سبتمبر 2009 في 06:00 شركة الاستثمارات الوطنية تفسير رجل جيوتي 9 أغسطس 2009 في 11:49 مهلا كان هذا بفضل مفيدة جدا الكثير ويفسر ذلك في كلمات بسيطة. إضافة تعليق ثيتا الخيار الصورة ثيتا هو قياس خيار الصورة تسوس الوقت. يقيس ثيتا المعدل الذي تفقد خيارات قيمتها، وتحديدا في قيمة الوقت. مع اقتراب موعد انتهاء توجه أقرب. وأعرب عموما رقما سالبا، ثيتا خيار يعكس المبلغ الذي قيمة الخيار الصورة ستنخفض كل يوم. المثال مكالمة الخيار مع السعر الحالي لل2 وثيتا من -0.05 سوف تشهد انخفاضا في سعر 0،05 في اليوم الواحد. وذلك في غضون يومين، يجب أن سعر الخيار ينخفض ​​إلى 1.90. مرور الزمن وآثاره على خيارات ثيتا المدى الأطول يكون ثيتا ما يقرب من 0 كما أنها لا تفقد قيمتها على أساس يومي. ثيتا هو أعلى لخيارات أقصر فترة، وخاصة الخيارات في رأس المال. وهذا واضح جدا كما لديها مثل هذه الخيارات أعلى قيمة الوقت، وبالتالي الحصول على مزيد من قسط أن يخسر كل يوم. على العكس من ذلك، ثيتا ترتفع بشكل كبير كخيارات قرب انتهاء من الوقت الاضمحلال هو في أوج عظمتها خلال تلك الفترة. تغييرات في التقلب وآثاره على ثيتا بشكل عام، وخيارات الأسهم ارتفاع معدل التذبذب لها ثيتا أعلى من الأسهم تقلبات منخفضة. وذلك لأن الوقت قسط قيمة على هذه الخيارات هي أعلى وذلك لديهم ما يخسرونه في اليوم الواحد. الرسم البياني أعلاه يوضح العلاقة بين ثيتا خيار الصورة وتقلب الضمان الأساسي الذي يجري تداوله عند 50 حصة ولها 3 أشهر المتبقية لانتهاء الصلاحية. على استعداد لبدء التداول ويتم تمويل حساب التداول الجديد الخاص بك على الفور مع 5000 من الأموال الافتراضية التي يمكنك استخدامها لاختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك باستخدام منصة التداول الظاهري OptionHouse الصورة دون المخاطرة بشق الانفس المال. بمجرد بدء التداول لريال مدريد، سيكون لديك الأولى 100 الصفقات يكون بدون عمولة (تأكد من النقر فوق من خلال الرابط أدناه وأقتبس من الرمز الترويجي 60FREE خلال الاشتراك)