كيفية backtest استراتيجيات التداول

+

اسمحوا لي أن أبدأ بالقول إنني ليالي كان نوع ما يكفي لمساعدتي في تعلم كيفية استخدام R للاختبار. مع كل ذلك في الاعتبار، ظننت أنني د المشي من خلال ما أعتبره الخطوات الأساسية الأربعة في إنتاج backtest في Excel. لاحظ أن جوهر ملف إكسل اسن ر التي أنشأتها بنفسي - تم إنشاؤه من قبل جاريد في أكثر من CondorOptions (آخر يجب أن تقرأ إذا كنت اعادة لا تتبع عليه وسلم). الخطوة 1: الحصول على البيانات وتتمثل الخطوة الأولى للحصول على بيانات السوق الخاصة بك إلى Excel. هناك نهجين أساسيين لهذا سوف تحتاج إلى إعادة تحميل-أن البيانات التاريخية ومن ثم نسخ ولصق إما مجموعة البيانات بأكمله أو مجموعة فرعية لتحديث الاستراتيجية الخاصة بك. النهج الثاني هو استخدام رمز للذهاب بيانات انتزاع تلقائيا من ياهو المالية. الكثير من الناس قد كتبت VBA عن القيام بذلك بالضبط د يوصي اناليزركسل كما أنه يوفر أكثر مرونة وخيارات. كيفية تخزين هذه البيانات في Excel متروك لكم ليرة لبنانية تريد ان يكون لها في ورقة عمل منفصلة للحد من التمرير وتجعل من السهل لتحديث. الخطوة 2: إنشاء مؤشر بك الآن، ونحن كل واحد أخذ جزء من الحساب. شيء واحد لطيف حول العمل مع إكسل هو أنه حقا يجعلك تفكر كيف يتم إنشاء مؤشر. ويمكن أن تكون بعيدة بسيطة جدا، في هذه الأيام، لرمي أسفل والمؤشر دون فهم كيف يعمل فعلا. العمود مؤشر النهائي، DVI، هو مبلغ المرجح لحجم DVI وتمتد DVI الأعمدة. أنا د نلاحظ أيضا أن اناليزركسل يحتوي أيضا على عدد كبير من المؤشرات معرفة مسبقا لجعل backtesting أسهل، وهناك غيرها من الإضافات لبرنامج Excel التي توفر وظائف مماثلة. الخطوة 3: بناء قاعدة التداول الخاص بك الآن أن لديك مؤشر، تحتاج لبناء قواعد التداول الخاصة بك. في هذا المثال (الحساب هو في إعادة لم يمض وقت طويل أو قصير، أو موقف متغير التحجيم بدلا من مجرد الكل في فترة طويلة أو قصيرة الخطوة 4: إن القواعد التجارية / منحنى الأسهم هناك العديد من الطرق المختلفة هنا، ولكن ما ترون في هذا المثال هو وسيلة بسيطة للقيام بذلك. تفترض القيمة النقدية ابتداء من 10،000 وثم زيادة أو إنقاص التي كتبها أم لا نحن طويلة أو قصيرة على مقربة من اليوم السابق، وسواء كنا صحيحة أم لا. وفي شكل وظيفة، ونحن نمثل ذلك بقوله: إذا لفترة طويلة، ثم متعددة في اليوم السابق إعادة استخدام النقدية هنا، ولكن هل يمكن القيام بذلك بسهولة نسب الخام بدلا من القيمة النقدية ما أنها تفترض عدم وجود تكلفة / لجنة للتجارة و. نظم أرجوحة عالية التردد مثل هذه واحدة، يمكن للجان أن يكون لها تأثير كبير على جدوى استراتيجية معينة. ثانيا، ونحن دون ومرة ​​أخرى، اناليزركسل توفر عدد كبير من الخيارات كجزء من حزمة التقارير، وهذا سا نظرة عامة أساسية من backtesting في Excel - نأمل أن لكم جميعا تجد أنه من المفيد Backtesting كسر Backtesting عندما backtest نظرية، والنتائج التي تحققت تعتمد اعتمادا كبيرا على تحركات فترة اختبار. Backtesting نظرية تفترض أن ما يحدث في الماضي سوف يحدث في المستقبل، وهذا الافتراض يمكن أن يسبب المخاطر المحتملة لهذه الاستراتيجية. على سبيل المثال، لنفرض أنك تريد اختبار إستراتيجية تعتمد على فكرة أن الاكتتابات الإنترنت يتفوق على السوق بشكل عام. لو كنت لاختبار هذه الاستراتيجية خلال السنوات طفرة الدوت كوم في أواخر 90s، فإن استراتيجية يتفوق على السوق بشكل كبير. ومع ذلك، في محاولة الاستراتيجية نفسها بعد انفجار فقاعة شأنه أن يؤدي إلى عودة الكئيبة. كما كنت ليرة لبنانية سماع كثير من الأحيان: الأداء في الماضي لا يضمن بالضرورة عائدات مستقبلية. في سياق التحليل الفني، هو عملية تعديل. التحيز إنشاؤها عن طريق استخدام المعلومات أو البيانات في الدراسة أو. وهناك مجموعة من الأوراق المالية التي تشترك في سمة مشتركة مثل. بيع وشراء الأسهم وفقا لشاشة على أساس محدد سلفا. ملمحة المحيطة استخدام بيانات السلاسل الزمنية التي. استراتيجية استراتيجية الاستثمار الذي لا يتطلب أي صافي النقدية في. ونحن نقدم بعض النصائح حول هذه العملية التي يمكن أن تساعد صقل استراتيجيات التداول الحالية. إفعل ذلك بنفسك التداول يمكن أن يكون مجزيا جدا - على حد سواء نفسيا ولمحفظتك. جزء مهم من خطة التداول هو اختبار لتحديد ما يمكن أن تتوقعه من أدائها. سوف Backtesting وإلى الأمام اختبار الأداء تساعدك على التكهن بما اذا كان لديك خطة ستنجح. للأسف، لا توجد استراتيجية الاستثمار المثالية التي تضمن النجاح، ولكن يمكنك العثور على المؤشرات والاستراتيجيات التي من شأنها أن تعمل بشكل أفضل لموقفكم. الارتباط بين backtesting وإلى الأمام أداء نتائج الاختبارات يمكن أن تساعدك على تحسين نظام التداول الخاص بك. هذه الممارسة شائعة مع التجار من ذوي الخبرة والجدد، وأنها يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة. معرفة كيفية تجنب ذلك. تعتقد أنك قادر على الفوز على الشارع ونحن سوف تظهر لك كيفية اختبار قدراتك دون أن تفقد قميصك. وهناك العديد من المزايا لتداول استراتيجية مرآة، ولكن الأسواق ديناميكية، وبغض النظر عما إذا هناك دائما خطر من الخسائر. صناديق الاستثمار صناديق الاستثمار المتداولة استكشاف المنهجيات المستخدمة من قبل صناديق بيتا الذكية والأسباب استراتيجياتها لاختيار الأسهم قد لا يكون كل ما الذكية. صناديق الاستثمار صناديق الاستثمار المتداولة استكشاف التحديات التي تطرحها صناديق بيتا الذكية بشأن العناية الواجبة، بما في ذلك أساليب الملكية لاختيار الأسهم وممارسات الإدارة الفعالة. تعرف على القيمة المعرضة للخطر من محفظة وكيفية استخدامها backtesting لقياس دقة القيمة في حسابات المخاطر. استخدام قراءة الإجابة تعلم استراتيجيات التجار عندما رصدت نموذج القمة المزدوجة. هذا النمط هو شائع ويمكن أن تكون مربحة في حقوق المساهمين. قراءة الإجابة A زميل في العمل المذكورة مؤخرا 50/200 تتحرك استراتيجية متوسطة. ذهبت على الانترنت، واكتشفت أن هذا النظام يبدو. قراءة الجواب اكتشاف الفرق بين القيمة المعرضة للخطر، أو القيمة المعرضة للخطر، واختبار الإجهاد، وتعلم كيفية المفهومين يمكن استخدامها جنبا إلى جنب. قراءة الإجابة تعلم كيف ساهم المستثمرين إلى تمثال نصفي دوت كوم وكيف خدمات الإنترنت والاستثمار قد تغير منذ السوق. قراءة لرد على اختصار للمؤشر بورصة بومباي الحساسة (سينسيكس) - مؤشر بورصة بومباي للأوراق المالية (BSE). والسندات، وبدون تاريخ الاستحقاق. سندات دائمة لا يمكن استبدال ولكن تدفع دفق مستمر من الفائدة إلى الأبد. قليلا من ال. الأول من سلسلة من السنوات في المؤشر الاقتصادي أو المالي. ومن المقرر عقد سنة الأساس عادة إلى مستوى التعسفي من 1. السندات التي يمكن تحويلها إلى مبلغ محدد مسبقا من أسهم الشركة ق في أوقات معينة خلال حياتها، عادة. عودة الزائدة أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يوفر أكثر من المعدل الخالي من المخاطر، مثل العائد من السندات الحكومية. مؤشر 500 أسهم اختار لحجم السوق والسيولة وتجمع صناعة، من بين عوامل أخرى. ستاندرد بورز 500 تم تصميم. PyThalesians هي مكتبة بيثون المالية التي وضعتها Thalesians (thalesians). لقد استخدمت مكتبة لتطوير استراتيجيات التداول الخاصة بي وأنا لقد شملت عينات بسيطة التي تظهر بعض من وظائف بما في ذلك الاتجاه FX التالية نموذج وأجزاء أخرى من التحليل المالي. هناك العديد من المكتبات بيثون المصدر المفتوح لصنع استراتيجيات التداول حول ومع ذلك، وأنا لقد وضعت هذا واحد ليكون مرنا قدر ممكن من حيث ما هي أنواع من الاستراتيجيات التي يمكن أن تتطور معها. وبالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من المكتبة يمكن استخدامها لتحليل ورسم البيانات المالية للتحليل على أساس أوسع، من النوع الذي لقد كان علي أن أواجه يجري في الأسواق على مر السنين. وبالتالي، فإنه يمكن استخدامها من قبل مجموعة أوسع من المستخدمين. في الوقت الحاضر PyThalesians تقدم: Backtesting من استراتيجيات منهجية التداول لأسواق النقد (بما في ذلك استراتيجيات التداول عبر أسلوب قطاعات) تحليل الحساسية للمعلمات استراتيجيات التداول منهجية البيانات التاريخية سلس تحميل من بلومبرغ (يتطلب رخصة)، وياهو، Quandl، دوكاسكوبي ومصادر البيانات الأخرى في السوق تنتج قطع خط جميلة مع PyThalesians المجمع (عبر Matplotlib)، Plotly (عن طريق أزرار أكمام) ومجمع بسيط لتحليل موسمية خوخه تحليل الأسواق حساب بعض المؤشرات الفنية ويعطي إشارات التداول بناء على هذه الوظائف مساعد بنيت على رأس الباندا التلقائي تويتينغ من الرسوم البيانية وأكثر من ذلك بكثير يرجى أن تضع في الاعتبار في PyThalesians الحاضر حاليا مشروع تجريبي ألفا للغاية ويسن بعد توثيقا كاملا يستخدم ترخيص Apache 2.0 فيما يلي نقدم بعض الأمثلة من تحليل أننا قد فعلت مع PyThalesians. بعض من هذه يمكن أن تدار من قبل البرامج النصية في المجلد أمثلة. باستخدام PyThalesians لخلق اتجاه FX البسيطة التالية استراتيجية (يمكنك تشغيل هذا backtest باستخدام cashbacktest examples. py) باستخدام PyThalesians لرسم حساب التحركات لحظيا USD / JPY حول الوظائف غير الزراعية على مدى السنوات ال 10 الماضية باستخدام PyThalesians لحساب المجلد لحظيا في FX كبير الصلبان حسب الوقت من اليوم عن طريق PyThalesians لإنشاء مؤشر Thalesians CTA (الاتجاه يلي)، الذي يعيد نيو ايدج CTA مؤشر عن طريق PyThalesians مع أزرار أكمام (plotly المجمع) لرسم plotly الرسم البياني التفاعلي (باستخدام plotly examples. py) - انقر أدناه للحصول على للرسم البياني التفاعلي عن طريق PyThalesians لمؤامرة عبر خوخه EUR / USD في 3 ساعات وبعد أن أدلى اللجنة الفيدرالية عن طريق PyThalesians لرسم مجموعة من بار / خط / مبعثر لعوائد الأسهم الأخيرة (يمكنك تشغيل هذا التحليل باستخدام خوخه examples. py) عن طريق PyThalesians و PyFolio لرسم العودة إحصاءات استراتيجية FX CTA (يمكنك تشغيل هذا التحليل باستخدام strategyfxcta example. py) عن طريق PyThalesians لرسم خريطة مع Plotly معدل البطالة الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الدولة (باستخدام بيانات فريد) (يمكنك تشغيل هذا التحليل باستخدام examples. py histecondata ) عن طريق PyThalesians لرسم G10 مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي معدلات (باستخدام بيانات فريد) (يمكنك تشغيل هذا التحليل باستخدام histecondata examples. py) عن طريق PyThalesians لرسم المتداول correlatons في FX (باستخدام بيانات بلومبيرج) (يمكنك تشغيل هذا التحليل باستخدام ارتباط examples. py ) عن طريق PyThalesians لرسم ثواني البيانات حول التوظيف بغير القطاع الزراعي الماضي (باستخدام بيانات بلومبيرج) (يمكنك تشغيل هذا التحليل باستخدام علامة examples. py) عن طريق PyThalesians لرسم AUD / USD مجموع العائدات من بيانات الودائع بقعة (مقارنة مع البقعة وبلومبرج ولدت مؤشر العائد الإجمالي ) (يمكنك تشغيل هذا التحليل باستخدام examples. py indicesfx) وقد تم اختبار PyThalesians على ويندوز 8 10، تشغيل برنامج بلومبرغ الطرفية. أركض حاليا PyThalesians باستخدام اناكوندا 2.5 (بايثون 3.5 64bit) عن ويندوز 10. يحتمل، فإنه يمكن أن تعمل أيضا على API خادم بلومبرغ (ولكن أنا لم تختبر بشكل واضح هذا). لقد حاولت أيضا تشغيله على أوبونتو و Mac OS X (باستثناء بلومبرغ API). إذا لم يكن لديك اشتراك لبلومبرغ، يمكن PyThalesians لا يزال الوصول إلى مصادر البيانات المجانية بما في ذلك Quandl. مطلوب: بيثون 3.4، 3.5 المطلوبة: الباندا، matplotlib، numpy الخ الموصى بها: بلومبرج بيثون المفتوحة API لاستخدام بلومبرغ سوف تحتاج إلى الحصول على ترخيص استخدام التجريبية بيثون 3.4 نسخة من بلومبرغ bloomberglabs / المعهد / المكتبات / أيضا تحميل C نسخة من بلومبرغ API واستخراج في أي مكان على سبيل المثال. C: BLP blpapi حزب الشعب الكمبودي 3.9.10.1 لبيثون 3.5 - الحاجة إلى تجميع مصدر blpapi باستخدام Microsoft Visual Studio 2015 نفسك تثبيت Microsoft Visual Studio 2015 (الجماعة الطبعة حرة) قبل القيام تأليف تأكد من إضافة متغيرات البيئة ل DLL بلومبرغ (blpapi3 64 . DLL) إلى PATH متغير على سبيل المثال. C: BLP blpapi حزب الشعب الكمبودي 3.9.10.1 بن تأكد من تعيين الجذر BLPAPI ROOT كمتغير البيئي في نظام التشغيل Windows على سبيل المثال. C: BLP حزب الشعب الكمبودي blpapi 3.9.10.1 بيثون setup. py بناء بيثون setup. py تثبيت لبيثون 3.4 - يمكن تشغيل قابل للتنفيذ التي سبق إنشاؤها، وهو ما يعني أننا يمكن تخطي خطوات البناء أعلاه قد تحتاج إلى قرص التسجيل لتجنب بيثون 3.4 غير موجودة في التسجيل خطأ (على سبيل المثال blppython. reg) عند استخدام هذا الملف القابل للتنفيذ بدلا من ذلك للوصول إلى بلومبرغ، البرنامج أيضا يدعم API COM القديم (ولكن أنا ذاهب إلى إزالته لأنه بطيء جدا) الموصى بها: Plotly لقطع التفاعلية غير تقليدي (جيثب / plotly / plotly. الحمر) والموصى بها: أزرار أكمام مجمع Plotly لطيفة عند استخدام dataframes الباندا (مشروع سانتوس خورخي الآن يدعم بيثون 3 جيثب / jorgesantos / أزرار أكمام - لذلك أوصي باستخدام أنه بدلا من بلدي تفرع) الموصى بها: PyFolio للتحليل الإحصائي من عوائد استراتيجية التداول (جيثب / quantopian / pyfolio /) الموصى بها: المتعددة المعالجات على الشبت لأن معيار المخلل مكتبة متعدد المعالجة يسبب القضايا (من جيثب / شمال ستين / متعدد المعالجة على الشبت) وبمجرد تركيب فضلك تأكد من تعديل ملف pythalesians. util. constants للمتغيرات التالية: ينبغي PyThalesians اكتشاف التلقائي طريقها الخاص، ولكن إذا لم يكن كذلك، يدويا تغيير pythalesians الجذر متغير مجلد - وهذا سيضمن أن قطع الأشجار (وعدد من الميزات الأخرى يعمل بشكل صحيح). وعدم القيام بذلك سيؤدي في المشروع لم يبدأ تغيير إعدادات بلومبرغ الافتراضي (أي API لاستخدام ما عنوان الملقم لاستخدام) كتابة في مفاتيح API لQuandl، تويتر، Plotly الخ أحدث الإصدارات يمكن تثبيتها باستخدام setup. py أو نقطة (انظر أدناه) أمثلة لPyThalesians بعد التثبيت، وأسهل طريقة للبدء هو من خلال النظر في المثال البرامج النصية. وأنا على أمل أن أضيف بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة Jupyter، توضح كيفية استخدام المكتبة أيضا. وتشير النصوص المثال كيفية: تحميل بيانات السوق من عدة مصادر مختلفة، بلومبرغ، ياهو، Quandl، دوكاسكوبي الخرائط الخ خط المؤامرة، مع أنماط مختلفة عن Thalesians وThalesians هي مؤسسة بحثية من المهنيين المحترفين الذين لديهم اهتمام في مجال التمويل الكمي والاقتصاد والرياضيات والفيزياء وعلوم الكمبيوتر، وليس بالضرورة في هذا النظام. ونحن تشغيل الأحداث المالية ضليع في الرياضيات في لندن، نيويورك، بودابست وبراغ وفرانكفورت (انضمام مجموعة ميتوب لدينا في events. thalesians). نحن أيضا نشر الأبحاث على التداول المنتظم وكذلك التشاور في المنطقة. واحد من عملائنا هو RavenPack، كبرى بائع أخبار تحليلات. المساهمين الرئيسيين في PyThalesians سعيد آمين - سعيد هو مؤسس Cuemacro (cuemacro)، الذي يحل كيف يمكن للتجار استخدام كل مصادر البيانات القائمة والجديدة لفهم أفضل للسوق الماكرو. وقال انه يدير أيضا مدير والمؤسس المشارك لThalesians. كان لديه عقد من الخبرة إنشاء وتشغيل النماذج التجارية المنتظمة في ليمان براذرز ونومورا بنجاح. بشكل مستقل، وقال انه يدير نموذج التداول المنتظم مع العاصمة الملكية. وهو مؤلف من تجارة Thalesians ما يمكن للعالم القديم يعلمنا عن التداول اليوم (بالجريف ماكميلان). تخرج مع درجة مرتبة الشرف الأولى ماجستير الصورة من كلية امبريال في الرياضيات وعلوم الحاسب الآلي. دعم مشروع PyThalesians إذا وجدت PyThalesians مفيدة (وخاصة إذا كنت شركة تجارية) الرجاء النظر في دعم المشروع من خلال رعاية أو باستخدام الخدمات الاستشارية / بحث سعيد الصورة في التداول المنتظم. إذا كنت ترغب في المساهمة في المشروع، واسمحوا لي أن أعرف أيضا: إنه سا مهمة كبيرة في محاولة لبناء هذه المكتبة على بلدي الخطط المستقبلية الخاصة ل PyThalesians نحن نخطط لإضافة الميزات التالية: هل لديك آلية الإعداد السليم (على سبيل المثال عن طريق. PIP)، في الاحتياجات الحالية (جزئي) نشر اليدوي أضف مغلفة Plotly سيبورن بتهمة التآمر (جزئيا هناك) تحسين الدعم لخوخه بالتآمر (جزئيا) إضافة المزيد من المؤامرات من Matlibplot إضافة رويترز كمصدر بيانات التاريخي اضافة القدرة على عرض البيانات من بلومبرج ورويترز استخدام الحدث كود مدفوعة لتوليد إشارات التداول (لاستخدامها مباشرة وتاريخيا) إضافة أدوات التحليل التداول أكثر إثارة للاهتمام إضافة دعم للتداول على الهواء مباشرة عبر وسطاء التفاعلية دمج دعم zipline كنظام تداول البديل تحسين الدعم لPyFolio دعم بايثون 2.7 وبشكل أعم، نحن أريد أن: جعل رمز أكثر زيادة قوية وثائق وأمثلة 0.1A (تجريبي للغاية النسخة ألفا) القائمة - 1 يوليو 2015 تنفيذ الأساسية بالتآمر لمخططات خط تحميل الأساسي للبيانات السوق مثل بلومبرغ / ياهو وغيرها عن طريق المجمع عام 8 يونيو 2016 - فيكس قضية التفرطح، ريفاكتوريد التحجيم المجلد في CashBasktest وأضافت المجمع إعادة تشكيله في TimeSeriesFilter 3 يونيو 2016 - تسريع CashBacktest (بناء طريقة استراتيجية) 2 يونيو 2016 - ثابت ملف StrategyTemplate المفقودة في التثبيت، وأضاف لصناعة السيارات في الكشف عن مسار على تبسيط التركيب وطرق إضافية ل تحويل بين الباندا وbcolz 31 مايو 2016 - تخلصوا من أساليب الباندا إهمال في TechIndicator 27 مايو 2016 - واضاف القدرة على رسم إشارة الاستراتيجية في وقت من الأوقات 19 مايو 2016 - تحديث Quandl المجمع لاستخدام جديد API Quandl 2 مايو 2016 - مرتب حتى BacktestRequest وأضاف SPX موسمية سبيل المثال 28 أبريل 2016 - cashbacktest تحديث (لالباندا 0.18) 21 أبريل 2016 - تخلصوا من أساليب الباندا إهمال في EventStudy 18 أبريل 2016 - تعديل بعض القضايا التوافق مع الباندا 0.18 6 أبريل 2016 - إضافة المزيد من إحصاءات التجارة الناتج 1 أبريل 2016 - تسريع عمليات الانضمام، لافتا عندما جلب عالية التكرار السلاسل الزمنية 21 مارس 2016 - أضيفت IPython دفتر لشرح كيفية backtest الاتجاه FX البسيطة التالية استراتيجية التداول 19 مارس 2016 - اختبار مع بيثون 3.5 64 بت (اناكوندا 2.5 على نظام التشغيل Windows 10) 17 مارس 2016 - بتعميل الترميز بعض وظائف الرسم البياني / السلاسل الزمنية وStrategyTemplate 11 مارس 2016 - تحذيرات الثابتة في matplotlib 1.5 9 مارس 2016 - إضافة المزيد من الميزات TradeAnalysis (لتحليل حساسية استراتيجيات التداول) 1 مارس 2016 - أضيفت IPython دفتر لشرح كيفية تحميل بيانات السوق ومؤامرة 27 فبراير 2016 - ثابت إجمالي عوائد FX سبيل المثال 20 فبراير 2016 - أضيف أكثر من المعلمات لStrategyTemplate 13 فبراير 2016 - قام الوقت أساليب سلسلة تصفية 11 فبراير 2016 - مثال يضاف إلى رسم تدخلات البنك المركزي الياباني ضد بقعة USDJPY 10 فبراير 2016 - مشروع تحديث وصف 1 فبراير 2016 - أضيفت LightEventsFactory لجعله أسهل للتعامل مع الأحداث البيانات قصد (المخزنة كملفات HDF5) 20 يناير 2016 - مقياس التفرطح واضاف لنتائج استراتيجية التداول، الثابتة قضية Quandl 19 يناير 2016 - أمثلة تغيير اسم المجلد 15 يناير 2016 - وأضاف خطر على / قبالة FX ارتباط سبيل المثال 5 يناير 2016 - وأضاف العائد الإجمالي (البقعة) انخفاض المؤشرات البناء لFX والمثال 26 ديسمبر 2015 - المشكلة الثابتة مع التنزيل البيانات قصد 24 ديسمبر 2015 - وأضاف قوالب datafactory لوضع مؤشرات مخصصة 19 ديسمبر 2015 - ريفاكتوريد دوكاسكوبي تحميل 10 ديسمبر 2015 - إصلاحات مختلف علة 22 نوفمبر 2015 - زيادة المجلد تستهدف ميزات للقيام backtesting 7 نوفمبر 2015 - وأضاف الميزة لتحميل البيانات القراد من بلومبرغ (مع المثال) 5 نوفمبر 2015 - أضيفت الحدث اللحظي الطبقة الدراسة (ومثال) 02 نوفمبر 2015 - أضيفت السهل المجمع للقيام الارتباطات المتداول (ومثال) 28 أكتوبر 2015 - إضافة المزيد من تحليل الحساسية لاستراتيجيات التداول 26 أكتوبر 2015 - إصلاحات الشوائب مختلفة لبلومبرغ المفتوحة تحميل API 14 أكتوبر 2015 - القدرة على إضافة إلى القيام تحميل الموازي للبيانات السوق (/ مكتبة المعالجة المتعددة الخيوط)، مع مثال لقياس وإصلاح الأخطاء لبلومبرغ تحميل 25 سبتمبر 2015 - أمثلة بتعميل الترميز في مجلدات مختلفة / من الأمثلة موسمية 19 سبتمبر 2015 - واضاف لدعم المؤامرات خريطة choropleth Plotly سهولة تحميل البيانات الاقتصادية عن طريق فريد / بلومبرج / Quandl 12 سبتمبر 2015 - واضاف لدعم أساسي لPyFolio للتحليل الإحصائي استراتيجيات 4 سبتمبر 2015 - أضيفت StrategyTemplate لbacktesting (مع المثال) إصلاح الأخطاء 21 أغسطس 2015 - أضيفت المخططات مكدسة (مع matplotlib العديد من علة يحدد 15 أغسطس 2015 - شريط أضيفت الرسوم البيانية (مع matplotlib أضافت مزيدا من الوقت سلسلة تصفية وظائف 9 أغسطس 2015 - تحسين الدعم خوخه 7 أغسطس 2015 - إضافة دعم Plotly (عبر خورخي سانتوس أزرار أكمام المجمع) 4 أغسطس 2015 - أضيفت القدرة على تحميل من فريد ومثال للتحميل من فريد. 29 يوليو 2015 - وظائف backtesting المضافة (بما في ذلك الاتجاه بسيط FX التالية الاستراتيجية) ومختلف الاصلاحات / تعليقات. 24 يوليو 2015 - وظائف واضاف لإجراء الدراسات والبحوث موسمية بسيطة وأمثلة المضافة. 17 يوليو 2015 - مثال مكون لإظهار كيفية استخدام المؤشرات الفنية. 13 يوليو 2015 - تم تغيير موقع من أسيوط، إعادة تسمية مجلد أمثلة لنماذج pythalesians. ويمكن الآن يتم تثبيتها باستخدام setup. py. 10 يوليو 2015 - واضاف القدرة على تحميل البيانات FX القراد دوكاسكوبي (البيانات مجاني للاستخدام الشخصي - تحقق الشروط دوكاسكوبي الشروط). ملاحظة عموما لم تصدر هذا الشهر الماضي من البيانات المتاحة عن طريق دوكاسكوبي